Nelle guerre napoleoniche, un ufficiale ritrova un vecchio libro che racconta la storia di suo nonno, Alfons van Worden, capitano della guardia vallone. Uomo d'onore e coraggio, cerca la strada più breve attraverso la Sierra Morena. In una locanda, la Venta Quemada, cena con due principesse islamiche. Lo chiamano cugino e lo seducono; si sveglia accanto ai cadaveri sotto una forca. Incontra un prete eremita e un capraio; ognuno racconta la sua storia; si sveglia di nuovo accanto al patibolo. Viene salvato dall'Inquisizione, incontra un cabalista e ascolta altre storie nelle storie, solitamente d'amore. Ritorna a Venta Quemada, le donne lo attendono con notizie sorprendenti.