Registrato durante il tour per supportare At Last, il suo album di standard, (da cui il titolo del DVD), questa è anche la prima volta che lo spettacolo dal vivo della cantante è ufficialmente disponibile. Anche se è rimasta nascosta fin dal suo periodo di massimo splendore a metà degli anni '80, pubblicando solo tre album e un EP di materiale originale dal 1990 fino all'apparizione di questo DVD nel 2004, Lauper è rimasta attiva e le sue doti vocali sono altrettanto buone, se non migliori di , mai.