All'età di 11 anni, Li fu prelevata da un povero villaggio cinese dai delegati culturali di Madame Mao e portata a Pechino per studiare danza classica. Nel 1979, durante uno scambio culturale in Texas, si innamora di una donna americana. Due anni dopo, riuscì a disertare e continuò ad esibirsi come ballerino principale per lo Houston Ballet e come artista principale con l'Australian Ballet.